期货从业考试《基础知识》考点提炼:沪深300股指期货

期货基础知识 责任编辑:彭思思 2019-08-05
摘要:期货从业资格考试的备考中,把握住各章节知识点是很重要的,希赛网期货从业资格频道为您提炼出了各章节重要考点,希望能帮助考生高效备考顺利通关。

沪深300股指期货

沪深300股指期货于2010年4月推出,已成为全球第二大股指期货合约,合约条款如下表:

合约标的 沪深300指数
合约乘数 每点300元
报价单位 指数点
最小变动价位 0.2点
合约月份 当月、下月及随后两个季月
交易时间 上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00
每日价格最大波动限制 上一个交易日结算价的±10%
最低交易保证金 合约价值的8%
最后交易日 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延
手续费 手续费标准为成交金额的万分之零点二五
交割日期 同最后交易日
交割方式 现金交割
交易代码
IF
上市交易所 中国金融期货交易所

沪深300股指期货合约要素:

(1)合约乘数:300元,用以计算合约价值,合约价值=指数点* 300元。

(2)报价方式与最小变动价位:交易指令有市价指令、限价指令即交易商规定的其他指令,每次最小下单数1手,每次最大下单数市价指令50手、限价指令100手。合约交易报价指数点为最小变动价位0.2点的整数倍。

(3)合约月份:当月、下月及随后的两个季月,共4各月份合约。

(4)每日价格最大变动限制:上一交易日结算价的±10%,季月合约上市首日为挂牌基准价的±20%。上市首日有成交的,次一交易日恢复合约规定的涨跌停板幅度,上市首日无成交的,继续执行前一交易日的涨跌停板幅度。最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。

(5)保证金:所有合约的交易保证金标准统一调整至合约价格10%。最低的保证金标准下调至8%。

(6)持仓限额:交易所规定的会员或客户对某一合约单边持仓的最大数量。具体持仓限额规定如下:

同一客户在不同会员处开仓,其在某一合约单边持仓合计不得超出该客户的持仓限额。

投机交易:单边持仓限额5000手。

某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的,结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超出该合约单边总持仓量的25%。

进行套期保值和套利交易的客户号,不受持仓限制。

(7)每日结算价:是某一期货合约最后1小时成交价格按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。

合约最后1小时无成交的,以前一小时成交价按照成交量的加权平均价为结算价。

合约当日最后一笔距开盘不足1小时的,取全天成交量的加权平均价。

合约当日无成交的,当日结算价计算采用以下公式:

当日结算价=上一交易日结算价+基准合约当日结算价-基准合约上一 交易日结算价

(8)交割方式于交割结算价:采用现金交割,即按照交割结算价,计算持仓盈亏,进行资金划拨,并了结所有未平仓合约。沪深300 股指期货合约交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价。

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