2023年5月期货统考《期货及衍生品基础知识》模考试卷（11）

为帮助考生备考2023年5月期货从业资格考试统考，希赛网为考生整理了2023年5月期货统考《期货及衍生品基础知识》模考试卷（11），希望对大家备考《期货及衍生品基础知识》有帮助。

11、蝶式套利是由共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。

A、对

B、错

试题答案：

A

12、在其他条件不变的情况下，国债期货理论价格将随着最便宜可交割券的价格上升而上升。

A、对

B、错

试题答案：

A

13、欧洲美元期货属于短期利率期货品种。

A、对

B、错

试题答案：

A

14、某股票投资基金经理管理着总价值4千万元的股票投资组合，如果担心未来两周股市下跌导致资产损失，可以买进同样价值的沪深300股票指数期货进行套期保值。

A、对

B、错

试题答案：

B

15、只要股指期货的市场价格偏离了其理论价格就存在套利的机会。

A、对

B、错

试题答案：

B

16、单只股票的系统性风险可以通过股指期货对冲。

A、对

B、错

试题答案：

A

17、对于买进看涨期权者，当标的物市场价格在损益平衡点以上时，其盈利随着标的物价格的上涨而增加。

A、对

B、错

试题答案：

A

18、在我国，股指期货的持仓量是指期货交易者所持有的末平仓合约的单边数量总和。

A、对

B、错

试题答案：

A

19、股指期货合约没有到期日，可以长期持有。

A、对

B、错

试题答案：

B

20、期货投机者承担基差变动风险。

A、对

B、错

试题答案：

B