设随机变量X～N（μ，σ2)，求函数Y=eX的概率密度fY（y)．

设随机变量X服从正态分布N(0，σ²)。其中σ＞0，求随机变量函数Y=|X|的概率密度．

设随机变量X的概率密度函数为

且已知

求a,b,c的值.

解题提示利用已知条件及概率密度函数的性质.

设二维随机变量(X，Y)的概率密度为

求Z=X—Y的概率密度．

设随机变量X与Y都服从N(0，1)分布，且X与Y相互独立，求(X，Y)的联合概率密度函数。

服从拉普拉斯分布的随机变量ξ的概率密度 求系数A及分布函数F（χ)。

服从拉普拉斯分布的随机变量ξ的概率密度求系数A及分布函数F(χ)。

设随机变量X的概率密度为f（x)=Ae^-|x|，-∞＜x＜+∞，试求（1)系数A;（2)P{0＜X＜1};（3)X的分布函数。

设二维随机变量（X,Y)的概率密度为f（x,y) ,-∞＜x＜+∞,-∞＜y＜+∞,求常数a及条件概率密度

设二维随机变量(X,Y)的概率密度为f(x,y),-∞＜x＜+∞,-∞＜y＜+∞,求常数a及条件概率密度

设随机变量X的概率密度为：已知E（X)=2，P{1＜X＜3}=3/4。求：（1)a，b，c;（2)求Y=e^X的期望与方差。

设随机变量X的概率密度为：已知E(X)=2，P{1＜X＜3}=3/4。求：

(1)a，b，c;

(2)求Y=e^X的期望与方差。

设随机变量X与Y相互独立，X~U（0，2)，Y~e（2)，求：（1)二维随机变量（X，Y)的联合概率密度;（2)求概率P（X≤Y)。

设随机变量X与Y相互独立,X的概率分布为P{X=i}=1/3（i=-1,0,1),Y的概率密度为记2=X+Y.（I)求P{Z≤

设随机变量X与Y相互独立,X的概率分布为P{X=i}=1/3(i=-1,0,1),Y的概率密度为

记2=X+Y.

(I)求P{Z≤1/2|X=0);

(II)求Z的概率密度f_Z(z).