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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%的条件下：A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1；B证券的期望

收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为()。

A．买进A证券

B．买进B证券

C．买进A证券或B证券

D．买进A证券和B证券

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发布时间：2021-07-19

更多“无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%的条件下：A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1；B证券的期望”相关的问题

第1题

无风险收益率为7%，市场组合期望收益率为15%。如果某证券的期望收益率为12%，β系数为1.3，那么，你应

该建议客户()。

A．买入该证券，因为它被高估了

B．卖出该证券，因为它被高估了

C．卖出该证券，因为它被低估了

D．买入该证券，因为它被低估了

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第2题

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为()

A.20%

B.25%

C.30%

D.35%

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第3题

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为()。

A.12.00%

B.13.50%

C.15.50%

D.27.00%

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第4题

某证券的期望收益率为11%，β系数为1.5，无风险收益率为5%，市场组合期望收益率为9%，根据资本资产定

价模型，该证券()。

A．被低估

B．被高估

C．定价合理

D．条件不充分，无法判断

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第5题

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为 27%。如果两个证券的相关系

数为0.7，则它们的协方差为()。

A．0.018

B．0.038

C．0.054

D．0.07

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第6题

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%。证券B的期望收益率为

20%，标准差为8%。如果投资证券A和证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

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第7题

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系

数为0．7，则它们的协方差为（）。

A.0．070

B.0．018

C.0．038

D.0．054

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第8题

假设：当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12

%，β系数分别为0.6和1.4。那么，在这个证券市场上，β系数为1.8的证券的期望收益率等于0.14。()

A．正确

B．错误

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第9题

假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为O.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（）。

A.这个证券市场处于均衡状态

B.这个证券市场不处于均衡状态

C.证券A的单位系统风险补偿为0.05

D.证券B的单位系统风险补偿为0.075

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