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[主观题]

已知变量X和Y的协方差为-40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（）。A.0.5B.-0.5C.0.01D.-0.

已知变量X和Y的协方差为-40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（）。

A.0.5

B.-0.5

C.0.01

D.-0.01

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发布时间：2021-07-19

更多“已知变量X和Y的协方差为-40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（）。A.0.5B.-0.5C.0.01D.-0.”相关的问题

第1题

己知变量X和Y的协方差为50，x的方差为180，Y的方差为20，其相关系数为（）。

A.0.083

B.0.83

C.0.001

D.0.01

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第2题

如果随机变量X服从均值为2，方差为9的正态分布，随机变量Y服从均值为5，方差为16的正态分布

，X与Y的相关系数为0.5，那么X+2Y所服从的分布是：（）。

A．均值为12，方差为100的正态分布

B．均值为12，方差为97的正态分布

C．均值为10，方差为100的正态分布

D．不再服从正态分布

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第3题

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为 27%。如果两个证券的相关系

数为0.7，则它们的协方差为()。

A．0.018

B．0.038

C．0.054

D．0.07

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第4题

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系

数为0．7，则它们的协方差为（）。

A.0．070

B.0．018

C.0．038

D.0．054

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第5题

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0.0144，投资比重为80％；B证券的

预期收益率为18％，方差是0.04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。

要求：

(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。

(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：

①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

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第6题

假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%，方差16%，B股票的期望收益为12%，方差为9%。请计算当A、B两只股票的相关系数各为：（1)ρAB=1;（2)ρAB=0;（3)ρAB=－1，该投资者的证券组合资产的期望收益和方差各为多少？

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第7题

已知：A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的

预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048.

要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组织的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。

（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

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第8题

设随机变量X和Y的数学期望都是2，方差分别为1和4，相关系数为0.5.根据切比雪夫不等式，估计概率P{|X－Y|≥6}|.

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