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[主观题]

即期利率2年期利率为2.4%,3年期利率为2.63%,5年期利率为2.73%,计算远期率:第2年到第3年，第3年到第5年分别为（)

A、1.53%，3%

B、2.68%，3%

C、3.09%，2.88%

D、2.87%，3%

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发布时间：2021-07-19

更多“即期利率2年期利率为2.4%,3年期利率为2.63%,5年期利率为2.73%,计算远期率:第2年到第3年，第3年到第5年分别为（)”相关的问题

第1题

假设1年期的即期利率为4％，2年期的即期利率为6％。那么，第1年末到第2年末的远期利率为()（题中所

假设1年期的即期利率为4％，2年期的即期利率为6％。那么，第1年末到第2年末的远期利率为()(题中所有利率均为连续复利的利率)。

A．5％

B．8％

C．10％

D．12％

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第2题

假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率（年利率）为()。A.5．00%B.6．00

假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率（年利率）为（）。

A.5．00%

B.6．00%

C.7．00%

D.8．00%

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第3题

1年和2年期的即期利率分别为s1=3%和s2=4%，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为（

）。

A.2%

B.3．5%

C.4%

D.5．01%

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第4题

假设1年后的1年期利率为7％，l年期即期利率为5％，那么2年期即期利率（年利率)为()。

假设1年后的1年期利率为7％，l年期即期利率为5％，那么2年期即期利率(年利率)为（）。

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第5题

假定某公司发行的3年期和5年期债券的票面利息均为每年4％，每年付息一次。这两种债券的收益率（以连

假定某公司发行的3年期和5年期债券的票面利息均为每年4％，每年付息一次。这两种债券的收益率(以连续复利计)分别为4．5％和4．75％。对于所有到期期限的无风险利率均为3．5％(以连续复利计)，回收率为40％。违约事件仅发生在每年的正中间，从第1年到第3年的每年风险中性违约概率为Q1，从第4年到第5年的每年风险中性违约概率为Q2，估计Q1和Q2。

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第6题

某日，英镑1 年期无风险利率为4%，美元1 年期无风险利率为2%，即期汇率为1英镑=1.4 美元，而1 年远

期汇率为1 英镑=1.6 美元。第二天，美元1 年期无风险利率调低至1%。假设1 年远期汇率不变，根据利率平价，即期汇率应变为()

A 1 英镑=1.6314 美元

B 1 英镑=1.4416 美元

C 1 英镑=1.6475 美元

D 1 英镑=1.5538 美元

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第7题

现有5年期贷款，分季度偿还。已知第3次还款中的本金为100元，季换算的名利率10%。计算最后5次还款中的本金量之和。

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