根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（）此题为判断题(对，错)。

A．两种资产收益率的相关系数为1

B．两种资产收益率的相关系数小于1

C．两种资产收益率的相关系数为-1

D．两种资产收益率的相关系数为0

A．证券市场是有效的

B．存在一种无风险资产，投资者可以不受限制的借入和贷出

C．投资者都是风险规避的

D．投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

A.马科维茨组合理论

B.Black-litterman模型

C.风险平价理论

D.核心-卫星策略

A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值

B.投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险

C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的系统风险

D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍是个别资产的加权平均值

B．投资组合中的资产多样化达到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险

C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关心的只是投资组合的风险

D．投资组合的风险是投资组合中各个证券风险之和

A．系统性风险

B．市场风险

C．非系统性风险

D．政策风险

A、詹森和麦克林的《公司理论：经理行为、代理成本与股权结构》

B、欧文.费雪的《利息理论》

C、丹尼.贝努利的《关于风险衡量的新理论》

D、哈里.马柯维茨的《投资组合的选择》