根据资本资产定价模型，影响某种证券的预期收益率的因素有()。

A.无风险收益率

B.证券市场的必要收益率

C.证券投资组合的β系数

D.各种证券在证券组合中的比重

用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率()。 Ⅰ.应与市场预期收益率相同 Ⅱ.可被用作资产估值 Ⅲ.可被视为必要收益率 Ⅳ.与无风险利率无关

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅲ、Ⅳ

Β 、证券市场的必要收益率

C、 证券投资组合的β 系数

D、各种证券在证券组合中的比重

A．被低估

B．被高估

C．定价合理

D．条件不充分，无法判断

A.定价公平

B.被高估

C.被低估

D.无法判断

根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的()线性相关。

A．贝塔系数

B．标准差

C．方差

D．协方差

A.被低估

B.被高估

C.定价公平

D.价格无法判断

A.如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率

B.如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率

C.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关

D.证券市场线的斜率是无风险收益率

A.内部收益率

B.某证券的β系数

C.市场组合预期收益率

D.无风险利率

关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是()。

A．市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率

B．无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价

C．预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

D．预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价

A.定价公平5

B.被高估

C.被低估

D.无法判断