证券试题每日一练：证券市场基本法律法规题库12

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1.下列方法中,可以对资产组合最坏情景中的损失进行分析的是()。

A.压力测试法

B.德尔塔-正态分布法

C.蒙特卡罗模拟法

D.历史模拟法

答案：A

解析：风险价值(VaR)是使用合理的金融理论和梳理统计理论,定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失,但市场有时会出现令人意想不到的突发事件,这些事件会导致投资资产出现巨大损失,而这种损失是VaR很难测量到的。因此,人们提出压力测试或情景分析方法,以测试极端市场情境下投资资产的最大潜在损失。该题考查的是最坏情境下的损失,即包括突发事件,因此选择压力测试法。BCD三项属于vaR。

2.上海证券交易所的债券质押式协议回购正回购方T日买入的债券,属于非净额结算券种的,()日可以作为协议回购的质押券;属于净额结算券种的,()日可以作为协议回购的质押券,正回购方已经申报用于协议回购的质押券,属于净额结算券种的,()日可申报卖出。

AT+l,T, T

B.T+1,T+1,T

C.T,T+1,T+1

D.T, T, T

答案：C

解析：《上海证券交易所债券质押式协议回购交易业务指引》第十八条规定,正回购方当日买入的债券,属于非净额结算券种的,当日可以作为协议回购的质押券;属于净额结算券种的,当日不得作为协议回购的质押券。正回购方已经申报用于协议回购的质押券,属于净额结算券种的,当日不得申报卖出。

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