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[主观题]

下列条件哪种组合的风险最低（)A.两种资产完全负相关B.两种总资产不相关C.两种资产有一定的负相

下列条件哪种组合的风险最低()

A.两种资产完全负相关

B.两种总资产不相关

C.两种资产有一定的负相关

D.两种资产完全正相关

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发布时间：2021-07-20

更多“下列条件哪种组合的风险最低（)A.两种资产完全负相关B.两种总资产不相关C.两种资产有一定的负相”相关的问题

第1题

假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。A．大于零B．等

假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。

A．大于零

B．等于零

C．等于两种证券标准差的和

D．等于1

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第2题

如果A，B两种股票的相关系数r=0,则表示这两种股票()。A．完全正相关B．完全负相关C．完全不相关D．相关

如果A，B两种股票的相关系数r=0,则表示这两种股票()。

A．完全正相关

B．完全负相关

C．完全不相关

D．相关程度不确定

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第3题

当两种股票完全负相关时,可以分散掉非系统性风险;当两种股票完全正相关时,分散持有股票对降低风险没有好处（）

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第4题

下列关于证券投资组合的表述中，正确的有()。

A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

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第5题

下列关于相关系数说法正确的是（)。

A.相关系数为0时则表示不相关

B.相关系数为﹣1时代表这两项资产完全负相关

C.相关系数在-1和1之间

D.相关系数为+1时代表完全正相关

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第6题

两种等量股票完全负相关时,把这两种股票合理的组合在一起()。A．能分散掉全部风险B．不能分散风险C

两种等量股票完全负相关时,把这两种股票合理的组合在一起()。

A．能分散掉全部风险

B．不能分散风险

C．能分散掉一部分风险

D．分散的风险视两种股票的组合比例而定

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第7题

考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为B%，

标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（）。

A．0.24，0.76

B．0.50，0.50

C．0.57，0.43

D．0.43，0.57

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第8题

考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％。B的期望收益率为B％，标准差为

l2％。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（）。

A.0.24，0.76

B.0.50，0.50

C.0.57，0.43

D.0.43，0.57

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第9题

根据马柯维茨的资产组合管理理论,分散投资可以降低风险。如果投资于两种资产,则以下情况中最理想

的是()。

A．两种资产收益率的相关系数为1

B．两种资产收益率的相关系数小于1

C．两种资产收益率的相关系数为-1

D．两种资产收益率的相关系数为0

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