上海自考020304投资学专业(本科)金融学概论(04762)考试大纲(三)

上海自考020304投资学专业(本科)金融学概论(04762)考试大纲(三)

第四章 金融市场及其构成

一、学习目的和要求

通过本章学习，理解金融工具流通的市场——金融市场的重要作用，在介绍金融市场基本概念的基础上，重点分析货币市场、资本市场的主要特征及其运行机制。

二、课程内容

第一节 金融市场概述

(一)金融市场的特征

交易对象为金融工具，交易价格表现为资金的合理收益率，目的在于让渡或获得一定时期一定数量的资金使用权，交易场所表现为有形或无形。

(二)金融市场的分类

债权和股权市场、现货和期货市场、一级和二级市场、货币和资本市场。

(三)金融市场的功能

融通资金、优化资源配置、信息传递、分散和转移风险、经济调节

(四)金融市场上的收益与风险

预期收益率、收益率的风险、标准差、方差、协方差、相关系数、系统性风险、非系统性风险。

第二节 货币市场

(一)同业拆借市场

(二)票据市场

(三)国库券市场

(四)大额存单市场

(五)回购协议市场

第三节 资本市场

(一)资本市场工具

(二)一级市场

(三)二级市场

三、考核知识点

(一)金融市场特征、分类、功能

(二)货币市场含义特点、同业拆借市场、票据市场、国库券市场、大额存单市场、回购协议市场

(三)股票市场、债券市场

(四)证券交易方式、保证金交易

四、考核要求

(一)金融市场概述

1. 识记：(1)直接融资、间接融资(2)融通资金、优化资源配置

2. 领会：(1)金融市场特征(2)金融市场功能

3. 简单运用：直接融资与间接融资的优缺点

(二)货币市场

1. 识记：货币市场、同业拆借市场、票据市场、国库券市场、大额存单市场、回购协议市场

2. 领会：货币市场的特点

3. 简单运用：货币市场、同业拆借市场、票据市场、国库券市场、大额存单市场、回购协议市场的产生与特点。

(三)资本市场

1. 识记：(1)普通股、优先股、政府债券、金融债券、公司债券、一级市场、二级市场(2)注册证、核准制、直接发行、间接发行、公募、私募、公司制交易所、会员制交易所

2. 领会：股票发行方式的核准制和注册制

3. 综合应用：股票流通理论价格的计算

(四)证券交易方式

1. 识记：现货交易、信用交易

2. 领会：现货交易的内涵特点及交易规则

3. 综合应用：保证金买长交易，保证金卖短交易

第五章 金融衍生工具市场

一、学习目的和要求

通过本章学习，了解金融市场交易品种，理解金融衍生工具交易结构设计的复杂性，介绍远期、期货、期权及互换等主要金融衍生工具的基本原理。

二、课程内容

第一节 金融衍生工具市场概述

(一)金融衍生工具的概念和基本特征

金融衍生工具的概念、金融衍生工具的基本特征(杠杆性、虚拟性、高风险性)

(二)金融衍生工具的分类

根据基础资产、交易形式、交易场所分类

(三)金融衍生工具产生的原因

(四)金融衍生工具的最新发展趋势

第二节 金融远期市场

(一)金融远期合约的内涵

概念、远期合约、远期合约的利弊

(二)远期利率协议

(三)远期合约的利弊

第三节 金融期货市场

(一)金融期货合约的含义和特点

(二)金融期货的种类

第四节 金融期权交易

(一)金融期权交易的内涵

(二)基本种类：看涨期权和看跌期权、欧式期权和美式期权、交易所期权和柜台期权、股票期权、利率期权和外汇期权

(三)金融期权交易的特点

第五节 金融互换交易

(一)金融互换合约的内涵

(二)金融互换交易的种类及其交易原理、案例

第六节 信用衍生产品交易

(一)信用衍生产品的定义

(二)信用衍生产品的种类及其避险原理

信用违约互换、信用违约期权、信用联结票据

三、考核知识点

(一)金融衍生工具市场概述

(二)远期交易的概念和种类

(三)期货市场的种类和功能

(四)期权交易的含义、种类和特点

(五)互换交易的种类以及案例

(六)信用衍生产品交易

四、考核要求

(一)金融衍生工具的概念和基本特征

1. 识记：(1)金融衍生工具(2)金融衍生工具的分类

2. 领会：(1)金融衍生工具的基本特征(2)金融衍生工具产生的原因

(二)金融衍生工具种类

1. 识记：远期交易、远期利率协议、远期外汇交易、期货合约、套期保值、价格发现、期权、看涨期权、看跌期权、欧式期权、美式期权、互换、信用违约期权、信用联结票据

2. 领会：(1)远期合约的利弊(2)期货市场基本功能(3)互换交易的案例

3. 综合应用：期权交易的特点