银行从业考试《中级风险管理》冲刺题（四）

银行从业考试《中级风险管理》冲刺题（四）

一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)

1.银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的()。

A.各项贷款总额

B.各项存款总额

C.现金寸头

D.超额备付金寸头

2.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为()，该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.信用风险

B.战略风险

C.集中度风险

D.市场风险

3.商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定，商业银行流动性比例不低于25%

B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

C.我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%

D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量

4.商业银行对()变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。

A.存款准备金率

B.国债收益率

C.票据贴现率

D.存贷款基准利率

5.在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是()。

A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

6.商业银行的零售存款通常被认为是()。

A.来源集中，流动性风险低

B.不稳定的负债，流动性风险高

C.比较稳定的负债，流动性风险低

D.来源分散，流动性风险高

7.下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是()。

A.流动性风险

B.操作风险

C.战略风险

D.信用风险

8.通常，以()为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

A.发行债券

B.公司存款

C.同业拆借

D.居民储蓄

9.借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和()之间做出艰难选择。

A.流动性风险

B.可获得性

C.不可获性

D.最终收益

10.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为()。

A.2.76%

B.2.53%

C.2.98%

D.3.78%

11.为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当()。

A.异质化、分散化

B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化

C.同质化、集中化

D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化

12.股票投资收益率上升，最可能会给银行造成()风险。

A.信用

B.市场

C.声誉

D.流动性

13.为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立()的资产负债期限结构。

A.借短贷短

B.借长贷长

C.借长贷短

D.借短贷长

14.()是最常见的资产负债的期限错配情况。

A.部分资产与某些负债在持有时间上不一致

B.部分资产与某些负债在到期时间上不一致

C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

15.银行的流动性风险与()没有关系。

A.资产负债期限结构

B.资产负债类别结构

C.资产负债分布结构

D.资产负债币种结构

16.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是()。

A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

参考答案

单选题

1D2C3C4D5B6C7A8D9B10B11A12D13D14C15B16A

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二、多选题(下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求)

1.商业银行的净稳定资金比例(NSFR)指标和存贷比指标的区别有()。

A.NSFR指标是短期流动性指标，而存货比指标是单纯的信贷指标

B.NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标

C.NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款

D.NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量

E.NSFR指标要求大于100%，而存贷比指标要求不高于75%

2.下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有()。

A.以核心存款作为贷款的主要资金来源

B.将大量短期借款用于长期贷款

C.保持资产与负债币种匹配

D.将贷款集中于几个优势行业

E.在日常经营中持有足够水平的流动资金

3.下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有()。

A.贷款偿还

B.每日客户存取款

C.贷款发放

D.资金交易

E.基准利率变化

4.在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有()。

A.将授信投放集中于房地产行业

B.积极争揽中型、小型企业存款

C.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源

D.以个人客户资金作为负债的主要来源

E.在客户种类和资金到期日上适当均衡分布

5.商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的()匹配。

A.分布结构

B.利率结构

C.币种结构

D.产品结构

E.期限结构

6.下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有()。

A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性

B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估流动性可能造成的影响

C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动

D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响

E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险

7.下列可被认为是商业银行短期流动性风险三级预警信号的有()。

A.本外币备付率连续一周低于1%

B.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20%

C.本外币超额准备金率持续一周低于1.5

D.市场出现恐慌性挤兑

E.市场融资能力下降，出现支付危机

8.商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有()。

A.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系

B.适度分散客户种类和资金到期日

C.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构

D.保持合理的资金来源结构

E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合

9.商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，()的构成状况。

A.现金流人与现金流出

B.长期资产数量与长期负债数量

C.敏感性资产数量与敏感性负债数量

D.到期资产与到期负债

E.流动性资产数量与流动性负债数量

10.流动性风险是()引发的次生风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.策略风险

E.外汇风险

参考答案

多选题

1CDE2BD3ABCDE4BE5ACE6ABCD7ABDE8ABCDE9AD10ABCD