在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用()来度量

A.数学期望和协方差

B.数学期望和方差

C.方差和数学期望

D.协方差和数学期望

答案

查看答案

发布时间：2021-07-19

更多“在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用（)来度量”相关的问题

第1题

二项分布的期望和方差

已知几何分布的数学期望与方差，求负二项分布的数学期望与方差．

点击查看答案

第2题

投资组合风险大小的衡量指标包括（）。

A.协方差

B.相关系数

C.方差

D.标准离差

E.期望收益

点击查看答案

第3题

设总体X的概率密度为 X1，X2，…，X50为来自总体X的样本，试求：(1)样本均值的数学期望与方差；(2)的数学期望；(3)．

设总体X的概率密度为 X₁，X₂，…，X₅₀为来自总体X的样本，试求：(1)样本均值的数学期望与方差；(2)的数学期望；

点击查看答案

第4题

假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%，方差16%，B股票的期望收益为12%，方差为9%。请计算当A、B两只股票的相关系数各为：（1)ρAB=1;（2)ρAB=0;（3)ρAB=－1，该投资者的证券组合资产的期望收益和方差各为多少？

点击查看答案

第5题

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下：求该投资组合的期望

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下：