中级银行《风险管理》精华知识点三

知识点精讲：违约概率模型的基本概念

（1）违约风险暴露（EAD）：是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额

（2）违约概率与非违约概率：指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，若以P表示，则非违约概率为1- P。

（3）违约损失率（LGD）：违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，若以θ表示风险资产回收率，则损失率为1- θ。

（4）预期损失=违约概率*违约风险暴露*违约损失率。

【单选题】某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0. 10,违约损失率（LGD）是0. 50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A、0.8

B、4

C、1

D、3.2

【答案】C

【解析】

预期损失=违约概率（PD）*违约风险暴露（EAD） *违约损失率（LGD）=0. 1 *20*0.5 =1（亿元）。