中级银行从业《风险管理》真题汇编(5)

风险管理 责任编辑:张峥林 2020-10-22

摘要:为大家整理了中级银行从业资格考试《风险管理》科目的真题汇编,更多关于银行从业资格考试的相关资讯,请关注希赛网银行从业资格频道。届时希望各位考生都拿到好成绩,下面内容供大家练习。

中级银行从业资格证是之后工作中升职加薪的底气,五个专业类别的职位也有着互通性。想要银行从业资格考试合格,就需要在考前多做真题,保持考试的手感,且熟悉考试题型,保持平常心进入考场。下面是关于中级银行从业资格《风险管理》真题汇编,希望对大家有帮助,一起看看吧。

【多选题】

1、下列可能对商业银行的声誉产生不利影响的事件有(  )。[2013年6月真题]

A.商业银行所提供的金融产品/服务存在严重缺陷

B.商业银行缺乏经营特色和社会责任感

C.商业银行受到监管处罚

D.商业银行流动性状况恶化,出现支付困难

E.商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷

答案:ABCDE

2、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别?(  )[2012年10月真题]

A.银行员工窃取客户账户资金

B.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金

C.商业银行信息系统故障,导致大量业务信息丢失

D.网上支付系统遭受黑客攻击,造成千万名用户的账户资料被盗

E.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

答案:BDE

3、商业银行下列业务中存在信用风险的有(  )。[2012年10月真题]

A.货币互换

B.基金代销

C.票据贴现

D.外汇交易

E.同城票据交换

答案:ACDE

4、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述,正确的有(  )。[2014年11月真题]

A.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据

B.核心业务系统存储动态数据,风险管理信息系统存储静态数据

C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效

D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责,风险管理系统必须设置不同的登录级别

E.风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程,与业务人员的日常工作紧密联系

答案:ACDE

5、商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况,模型开发应做到(  )。[2013年11月真题]

A.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度

B.采用商业银行真实、准确、充足的数据

C.根据需要对模型进行验证和必要的修正

D.应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识

E.选择合理的假设前提和参数

答案:ABCE

6、风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的(  )。[2013年6月真题]

A.哲学

B.公司治理原则

C.内部控制体系

D.风险管理理念

E.价值观

答案:ADE

7、在《巴塞尔新资本协议》中,(  )被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。[2012年10月真题]

A.治理结构

B.内部控制

C.最低资本要求

D.市场约束

E.监管当局的监督检查

答案:CDE

8、商业银行进行信用风险预警分析时,可考虑将(  )作为区域风险预警信号。[2015年10月真题]   

A.区域经济整体下滑

B.区域内的产业发展规划不合理

C.区域相关法律法规重大调整

D.区域主导产业出现衰退

E.区域内客户资信状况普遍降低

答案:ABCDE

9、下列关于行业财务风险指标的表述,正确的有(  )。[2015年10月真题]

A.行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标,越高越好

B.行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标,越高越好

C.资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标,越高越好

D.劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标,越高越好

E.行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标,越高越好

答案:ABCD

10、在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中,对违约损失率产生影响的因素有(  )。[2015年10月真题]

A.企业所处行业

B.清偿优先性

C.企业的资本结构

D.宏观经济周期

E.担保情况

答案:ABCDE

11、商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75%?(  )。[2015年10月真题]

A.只适用于生产加工类型的企业

B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%

C.符合相关部门规定的微型和小型企业认定标准

D.单笔贷款超过600万元

E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元

答案:BCE

12、下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述,正确的有(  )。[2015年10月真题]

A.它们是反映信用风险水平的两个维度

B.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级

C.债项评级由债务人的信用水平决定

D.同一个债务人可以有多个客户评级

E.客户评级主要由债务人的信用水平决定

答案:ABE

13、下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有(  )。[2015年5月真题]

A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同

B.对于零售风险暴露,需要区分初级法和高级法

C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同

D.在采用内部评级法时,违约概率由监管当局规定

E.对于零售风险暴露,违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

答案:AE

14、商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的(  )方面发挥重要作用。[2015年5月真题]

A.经济资本配置

B.贷款定价

C.计提准备金

D.限额管理

E.经风险调整的绩效考核

答案:ABCDE

15、下列可被商业银行认定违约的情形有(  )。[2015年5月真题]

A.银行同意消极债务重组,造成债务规模减少

B.银行认为债务人即将破产或倒闭

C.银行停止对贷款计息

D.银行将贷款出售没有造成损失

E.债务人欠息或手续费90天(含)以上

答案:ABCE

16、根据监管机构的要求,商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计(  )等风险因素。[2014年11月真题]

A.违约概率

B.违约频率

C.违约损失率

D.有效期限

E.违约风险暴露

答案:ACDE

17、根据良好的公司治理和内部控制原则,商业银行市场风险管理组织架构应当能够(  )。[2015年10月真题]

A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告

B.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况

C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付

D.做到各部门职能恰当分离,避免潜在的利益冲突

E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

答案:BDE

18、商业银行市场风险内部模型的定量要求有(  )。[2015年10月真题]

A.应采用历史模拟法计算VaR值

B.至少每三个月更新一次数据

C.置信水平采用99%的单尾置信区间

D.市场价格的历史观测期至少为一年

E.持有期为10个交易曰

答案:CDE

19、商业银行在设计市场风险限额体系时,应当综合考虑的因素有(  )。[2015年5月真题]

A.外部市场的发展变化

B.自身业务性质、规模和复杂程度

C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力

D.业务经营部门的既往业绩

E.从业人员的专业水平和经验

答案:ABCDE

20、商业银行预测未来利率将上升,则下列哪些方法有助于降低此种利率风险?(  )[2014年11月真题]

A.提供固定利率的住房按揭贷款

B.将闲置资金购买固定收益证券

C.发行固定利率的大额可转让定期存单

D.对优质资产进行资产证券化

E.降低固定利率的长期贷款比例

答案:CE

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