2025年初级银行从业资格《风险管理》考试大纲

《风险管理》考试大纲，下面是小编整理的详细内容。

1、风险管理基础

风险管理基础是《风险管理》考试的重要组成部分，为考生理解银行风险管理的基本理念和方法提供了理论支撑。

风险与收益、损失的关系：风险与收益、损失之间存在着密切的联系。一般来说，风险越大，潜在的收益也越高，但同时损失的可能性也越大。例如，在投资领域，高风险的股票投资可能带来高额回报，但也可能面临较大的亏损风险。商业银行在开展业务时，需要在风险与收益之间进行平衡，通过合理的风险定价和风险控制措施，实现收益最大化的同时，将损失控制在可承受范围内。

商业银行风险的主要类别：商业银行面临的风险种类繁多，主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险等。信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同义务而导致银行遭受损失的风险；市场风险是指因市场价格波动而导致银行表内和表外头寸遭受损失的风险；操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件导致银行遭受损失的风险；流动性风险是指银行无法满足客户提款或贷款需求而导致的风险；国别风险是指由于特定国家或地区的政治、经济等因素变化而导致银行遭受损失的风险；声誉风险是指银行因自身行为或外部事件导致声誉受损而遭受损失的风险；战略风险是指银行因战略决策失误而导致的风险；信息科技风险是指银行因信息科技系统故障或安全漏洞而导致的风险。了解这些风险的主要类别，有助于银行从业人员在实际工作中有针对性地进行风险识别和管理。

商业银行风险管理的模式、策略和作用：商业银行风险管理模式经历了从定性分析到定量分析，从分散管理到集中管理的转变。现代商业银行风险管理模式强调全面风险管理，即对各类风险进行统一识别、评估和控制。风险管理策略主要包括风险规避、风险承担、风险转移、风险补偿等。风险规避是指银行主动放弃某些高风险业务；风险承担是指银行在充分评估风险后，愿意承担一定风险以获取收益；风险转移是指银行通过保险、担保等方式将风险转移给第三方；风险补偿是指银行通过风险定价等方式对承担的风险进行补偿。风险管理的作用在于保障银行稳健经营，提高银行的竞争力和盈利能力，维护金融市场的稳定。

概率及概率分布、线性回归分析、收益和风险的度量以及风险分散的数理原理：概率及概率分布是风险管理中的重要概念，用于描述风险事件发生的可能性及其分布情况。例如，正态分布常用于描述金融资产收益率的分布。线性回归分析是一种常用的统计方法，用于分析变量之间的关系，如分析利率与债券价格之间的关系。收益和风险的度量是风险管理的核心内容之一，常用的风险度量指标包括方差、标准差、风险价值（VaR）等。方差和标准差用于衡量资产收益的波动程度；风险价值（VaR）则是在一定置信水平下，资产在一定时期内可能遭受的最大损失。风险分散的数理原理表明，通过合理配置资产组合，可以降低组合的整体风险。例如，将资金投资于不同行业、不同地区的资产，可以有效分散风险。

2、 风险管理实践

风险管理实践是《风险管理》考试的重点内容，要求考生掌握银行在实际业务中如何运用风险管理工具和方法进行风险识别、评估、控制和监测。

风险管理体系的构建与运行：银行需要建立完善的风险管理体系，明确董事会、监事会、高级管理层和风险管理部门在风险治理架构中的职责。董事会负责制定风险管理战略和政策，监事会负责监督董事会和高级管理层的风险管理履职情况，高级管理层负责执行风险管理政策，风险管理部门负责具体的风险管理工作。风险管理体系还包括风险文化、偏好和限额管理，以及风险管理政策和流程的制定。风险文化是指银行内部对风险管理的态度和价值观，良好的风险文化有助于形成全员参与风险管理的氛围。风险偏好是指银行愿意承担的风险程度，限额管理则是通过设定风险限额来控制风险暴露。风险管理政策和流程明确了风险识别、评估、控制和监测的具体方法和步骤。

信用风险管理：信用风险管理是银行风险管理的核心内容之一。银行需要掌握单一法人客户、集团法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点，如客户的财务状况、信用记录、还款能力等。信用风险评估和计量是信用风险管理的关键环节，常用的方法包括基于内部评级的方法和信用风险组合的计量。信用风险监测、预警和报告是及时发现和处置信用风险的重要手段，银行需要建立完善的信用风险监测指标体系和预警机制。信用风险限额管理、关键业务环节的信用风险控制和缓释方法也是信用风险管理的重要内容，如设定客户信用额度、采用抵押担保等方式降低信用风险。

市场风险管理：市场风险管理是银行应对市场价格波动风险的重要手段。银行需要掌握市场风险的特征与分类，如利率风险、汇率风险、股票价格风险等。市场风险计量是市场风险管理的基础，常用的方法包括风险价值（VaR）模型、压力测试等。市场风险限额管理、监测报告和控制方法是市场风险管理的重要环节，银行需要根据市场风险限额对交易头寸进行控制，及时监测市场风险变化并采取相应措施。市场风险资本计量是银行满足监管要求的重要内容，常用的方法包括简化标准法、标准法和内部模型法。

操作风险管理：操作风险管理是银行应对内部流程、人员、系统或外部事件导致风险的重要内容。银行需要掌握操作风险的特征、分类以及操作风险识别方法，如流程分析法、关键风险指标法等。操作风险与控制自我评估以及操作风险评估流程是操作风险管理的重要环节，银行需要定期对操作风险进行自我评估和评估。关键风险指标、损失数据收集和操作风险报告是操作风险管理的重要工具，银行需要建立完善的关键风险指标体系和损失数据收集机制。操作风险控制与缓释方法是操作风险管理的重要内容。

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