希赛备考初中级风险管理计算公式

对于备考银行从业资格初中级考试的考生来说，掌握风险管理相关的计算公式至关重要。

必备公式

①预期收益率（概率）：E（R）=p1r1+p2r2+…+pnrn

②组合的预期收益率（权重）：Rp=W1R1+W2R2

③预期损失：预期损失（EL）=违约概率（PD）x违约风险暴露（EAD）

x违约损失率（LGD）

④违约损失率：违约损失率（LGD）=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露

⑤操作风险资本要求：

基本指标法：

（前三年总收入为正数的平均值乘上一个固定比例α=15%，分母为正的年数）

标准法：

KTSA={Σ1-3年max[Σ（GI1-9*β1-9），0]}/3（各条线前三年总收入为正数的平均值乘上一个固定比例β，β值不尽相同，分母固定为3）

新标准法：

ORC=业务规模参数BIC*内部损失乘数ILM，其中，BIC=BI*αi（αi为边际系数，随着BI规模的增加而增加）

⑥流动性比例：流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额∗100%

⑦流动性覆盖率：流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来30日现金净流出量*100%

⑧超额备付金率：超额备付金率=（在央行的超额准备金存款+库存现金）/各项存款

⑨存贷比：存贷比=各项贷款余额/各项存款余额∗100%

⑩净稳定融资比例：净稳定融资比例（𝑁𝑆𝐹𝑅）=（可用稳定资金（𝐴𝑆𝐹））/（所需稳定资金（𝑅𝑆𝐹））∗100%

⑪核心负债比例：核心负债比例=核心负债/总负债∗100%

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