18.5 定量风险分析

定量风险分析是指对定性风险分析过程中识别出的对项目需求存在潜在重大影响而排序在先的风险进行的量化分析，并就风险分配一个数值。风险定量分析是在不确定情况下进行决策的一种量化的方法。该项过程采用蒙特卡洛模拟与决策树分析等项技术，以便：

（1）对项目结果以及实现项目结果的概率进行量化。

（2）评估实现具体项目目标的概率。

（3）通过量化各项风险对项目总体风险的影响，确定需特别重视的风险。

（4）在考虑项目风险的情况下，确定可以实现的切合实际的成本、进度或范围目标。

（5）在某些条件或结果不确定时，确定最佳的项目管理决策。

18.5.1 数据收集和表示的方法及应用

1.期望货币值

期望货币值（EMV）是一个统计概念，用以计算在将来某种情况发生或不发生情况下的平均结算（即不确定状态下的分析）。机会的期望货币价值一般表示为正数，而风险的期望货币价值一般被表示为负数。每个列1能结果的数值与其发生概率相乘之后加总，即得出期望货币价值。这种分析最通常的用途是用于决策树分析。决策树是对所考虑的决策毗及采用这种或者那种现有方案可能产生的后果进行描述的一种图解方法（如图18-3所示）。它综合了每项可用选项的成本和概率以及每条事件逻辑路径的收益。当所有收益和后续决策全部量化之后，南决策树的求解过程可得出每颈方案的预期货币价值（或组织关心的其他衡量指标）。

2.计算分析因子

人们通常按照高、中、低来描述风险概率或者结粜。为了量化风险的概率和后果，国防系统管理学院（美）开发了一项技术，用于计算风险因子--求表各种具体事件的整体风险的数字（基于其发生的概率和对项目造成的结果）。这项技术使用概率和影响矩阵显示风险发生的概率或可能性，以及风险的影响或结果。

3.计划评审技术

PERT是利用网络分析制定计划以及对计划予以评价的技术。它能协调整个计划的各道工序，合理安排人力、物力、时间和资金，加速计划的完成。PERT网络是一种类似流程圈的箭线圈。它描绘出项目包含的各种活动的先后次序，标明每项活动的时间或相关的成本。对于PERT网络，项目管理者必须考虑要撤哪些工作，确定时间之间的依赖关系，辨认出潜在的可能出问题的环节，借助PERT还可以方便地比较不同行动方案在进度和成本方面的效果。

PERT首先是建立在网络计划基础之上的，其次是工程项目中各个工序的工作时间不肯定，过去通常对这种计划只是估计一个时间，到底完成任务的把握有多大，决策者心中无数，工作处于一种被动状态。在工程实践中，由于人们对事物的认识受到客观条件的制约，通常在PERT中引入概率计算方法，由于组成网络计划的各项工作可变因素多，不具备一定的时间消耗统计资料，因而不能确定出一个肯定的单一的时间值。在PERT中，假设各项工作的持续时间服从p分布，近似地用三时估计法估算出三个时间值，即最短、最长和最可能持续时间，再加权平均算出一个期望值作为工作的持续时间。在编制PERT网络计划时，把风险因素引入到PERT中，人们不得不考虑按PERT网络计划在指定的工期下完成工程任务的可能性有多大，即计划的成功概率，也就是计划的可靠度，这就必须对工程计划进行风险估计。

在绘制网络图时必须将非肯定型转化为肯定型，把三时估计变为单一时间估计，其计算公式为：

4.蒙特卡箩（Monte Carlo）分析

也称为随机模拟法，其基本思路是首先建立一个概率模型或随机过程，使它的参数等于问题的解，然后通过对模型或过程的观察计算所求参数的统计特征，最后给出所求问题的近似值，解的精度可以用估计值的标准误差表示。其基本步骤如下。

（1）针对现实问题建立一个简单且便于实现的概率统计模型，使所求的解恰好是所建立模型的概率分布或其某个数字特征，例如是某个事件的概率或者是该模型的期望值。

（2）对模型中的随机变量建立抽样方法，在计算机上进行模拟试验，抽取足够的随机数，并对相关的事件进行统计。

（3）对模拟结果加以分析，给出所求解的估计及其方差的估计，必要时改进模型以提高估计精度和模拟计算的效率。在这种模拟中，项目模型经过多次计算（叠加），其随机依据值来自于根据每项变量的概率分布，为每个迭加过程选择的概率分布函数（例如项目元素的费用或进度活动的持续时间），据此计算概率分布（例如总费用或完成日期）。对于成本风险分析，模拟可用传统的项目工作分解结构或成本分解结构作为模墅。对于进度风险分析，可用优先顺序图法（PDM）进度。图18-4所示为成本风险模拟的结果。

       返回目录：系统集成项目管理工程师教程全书汇总

 返回章节目录：系统集成项目经理教程第十八章项目风险管理汇总

 编辑推荐：

 系统集成项目管理工程师考试大纲

 项目经理培训