2023年2月基金从业《证券投资基金》真题及答案（2.25）

下面主要为大家分享的是2023年2月25日基金从业《证券投资基金》真题及答案，考试结束后为大家整理了部分真题内容，本文为简版真题，完整版及真题解析，请点击上方“立即下载”处查看PDF版。

一、单选题（下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。）

1.张先生拟用退休金购买基金，对基金选择，亲友们的建议有以下4点，请你从专业角度帮助张先生做出分析，正确是的（）。

I.选择年初以来收益率高的

II.选择基金经理从业年限长的

Ⅲ.选择风险调整后超额收益高的

IV想清楚自己的投资目标

A.II、IV

B.Ⅲ、IV

C.II、Ⅲ

D.I、II、IV

参考答案：B

2.关于财务报表，以下表述正确的是（）。

I.资产负债表记载的信息为时点数，通常为会计季末、半年末或年末

II.分析资产负债表可以了解企业资产要素、偿债能力、资本结构、股东权益结构等信息

Ⅲ.资产负债表的基本逻辑关系一般情况下都成立，但在所有者权益为负时除外

IV.资产负债表与利润表及现金流量表从不同角度记录反映企业的经营情况，相互之间关系不大

A.I、II

B.I、II、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、IV

D.I、II、IV

参考答案：A

3.关于交易成本，以下说法错误的是（）。

A.显性成本可以事先确定，包含佣金、税费、交易所规费三部分

B.隐性成本包含买卖价差、冲击成本、机会成本、对冲费用等

C.证券交易过程中的经手费、监管费、印花税等是显性成本

D.冲击成本是购买流动性的成本，可以精确计量

参考答案：D

4.关于战略资产配置和战术资产配置，以下表述中正确的是（）。

A.战术资产配置更多地关注市场的短期波动强调根据市场的变化调节各大类资产之间的分配比例

B.战略资产配置需要在战术资产配置调整的比例基础上进行

C.战术资产配置对战略资产配置的偏离幅度不受限制

D.战略资产配置确定后，通常可以在短时间内调节各类资产的配置比例

参考答案：A

5.关于最大回撤，表述错误的是（）

A.基金的最大回撤与指定的时间区间长短无关

B.某基金2020年1月2日成立，成立时基金净值为1元，净值于2月28日达到最小值0.85元，则该基金成立两个月以来的最大回撤为15%

C.最大回撤用于衡量基金经理对下行风险的控制能力

D.最大回撤只能衡量基金损失的大小，不能衡量损失发生的频率

参考答案：A

6.某公司的总资本100万元，其中债权资本和权益资本分别为50万元，公司股东A持有20万元的债权资本和30万元的权益资本，则股东A投票权比例通常为（）

A.60%

B.100%

C.30%

D.50%

参考答案：A

7.交易员不能有效履行对基金经理交易指令的监督、复核职责，这会产生（）。

A.操作风险

B.信用风险

C.市场风险

D.投资风险

参考答案：A

8.关于全球投资业绩标准（GIPS），以下表述正确的是（）。

I.可以提高业绩报告的透明度

II.让不同投资管理机构的投资业绩具有可比性

III.为了让机构展示业绩良好的组合

IV确保在一致、可靠、公平且可比的基础上报告投资业绩数据

A.I、III、IV

B.II、III、IV

C.I、II、IV

D.I、II、III、IV

参考答案：C

9.债券远期交易是交易双方约定在未来某一日期，以约定价格和数量买卖债券。从成立日至结算日期限可以由交易双方确定，但最长不得超过（）天。

A.365

B.90

C.180

D.360

参考答案：A

10.基金从事证券买卖成交后支付的费用中归属于证券经纪商的是（）。

A.佣金

B.印花税

C.过户费

D.经手费

参考答案：A

11.关于内在价值法，以下表述错误的是（）

A.一般情况下，内在价值等于股票当前价格

B.内在价值法是按照未来现金流贴现对公司的内在价值进行评估

C.贴现模型的选择要与获得的现金流相对应

D.股利贴现模型、股权资本自由现金流贴现模型、自由现金流贴现模型都属于内在价值法

参考答案：A

12.关于中国基金国际化，以下表述错误的是（）

A.港股通为内地人民币资产配置提供了更加丰富的选择

B.基金互认是基金跨市场销售的一种制度安排

C.开放香港与其他国家和地区的境外投资者购买内地债券属于“北向通”

D.QDII是我国证券市场除了基金公司、证券公司、信托公司之外的另一类重要机构投资者

参考答案：D

13.关于做市商和经纪人，以下表述正确的是（）。

A.二者有时可以共同完成证券交易

B.报价驱动市场的做市商和指令驱动市场的经纪人都是市场流动性的主要提供者和维持者

C.二者都直接参与到交易中

D.二者的利润来源相同

参考答案：A

14.如果a与b证券之间的相关系数绝对值比b与c证券之间的相关系数绝对值大，则证券之间的相关性的强弱关系为（）。

A.无法确定

B.b与c证券之间的相关性更强

C.a与b证券之间的相关性更强

D.一致

参考答案：C

15.投资组合理论的基本假设是（）。

A.投资者是理性的

B.投资者获得的信息都是公开的

C.投资者是追求高收益的

D.投资者是风险厌恶的

参考答案：D

16.证券交易所的决策机构是（）。

A.总经理

B.专门委员会

C.会员大会

D.理事会

参考答案：D

17.机构投资人将另类投资产品纳入其传统投资组合的主要原因是（）

A.另类投资产品具有强监管，信息透明度高的特性，从而较为安全

B.另类投资产品收益的标准差较小，能分散投资组合的风险

C.纳入另类投资产品可以提高投资回报和分散投资风险

D.纳入另类投资产品可以很大程度上降低投资组合的夏普比率

参考答案：C

18.业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（）。

A.特雷诺比率

B.夏普比率

C.平均收益率

D.Brinson模型

参考答案：D

19.关于股票型基金的风险管理，以下表述错误的是（）

A.某股票型基金的年单边换手率为100%，则其持有股票的平均时间为1年

B.某股票基金的均市盈率和平均市净率均小于市场指数的市盈率和市净率，则该基金为成长型基金

C.前十大重仓股占比是衡量持股集中度的指标

D.反映股票型基金风险的指标有标准差、3系数、行业集中度、持股数量等

参考答案：B

20.关于期权，以下表述错误的是（）。

A.期权买方在未来买卖标的物的价格是事先规定好的

B.期权的买方要付给卖方一定数量的权利金

C.期权合约中的标的资产，可以是实物商品、金融资产、利率、汇率或各种综合价格指数等

D.期权买方到期必须履约，不履约需缴纳罚金

参考答案：D

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