2022年证券投资基金模拟习题六

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基金从业考试《证券投资基金》模拟习题六及答案

1、假设A、B是有效投资组合的两点，若A的预期收益率大于B的预期收益率，则A的风险一定(　)B的风险。

A.大于

B.小于

C.等于

D.不好判断

『正确答案』A

2、关于风险分散化，以下说法错误的是(　)。

A.若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险降低

B.资产收益中的系统风险无法通过组合进行分散

C.资产收益中的非系统风险无法通过组合进行分散

D.若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下，投资者无法利用这样的两种资产构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合

『正确答案』C

3、对于由两种股票构成的资产组合，当它们之间的相关系数为(　)时，能够最大限度地降低组合风险。

A.0.5

B.-1

C.0

D.1

『正确答案』B

4、下列关于风险的描述，错误的是(　)。

A.负面新闻如农业公司产品歉收造成的股价下跌属于非系统性风险

B.投资产品的风险越大，那么相应的风险报酬也应当越大

C.通常情况下，风险越高，预期收益越高，其历史收益也越高

D.系统性风险是相对于一定的投资范围而言的，即一定范围内的风险有可能在一个更大的范围内分散化

『正确答案』C

5、不同层次资产配置在时间跨度上往往不同，一般而言，战术资产配置的期限可能为(　)。

A.一年

B.三年

C.五年

D.十年

『正确答案』A

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